アキモリ ヒロシ
  秋森 弘   経済学部 経済法学科   教授
■ 標題
  利子率の期間構造と市場の効率性:共和分分析
■ 概要
  わが国の国債流通市場に関する実証研究。多くの金融時系列データは単位根を持ち、この場合、従来の分析手法は利用できない。そこで、こうしたデータを扱う際に有効とされる「共和分法」を用い、わが国の国債流通市場の効率性について検定を行った。検定結果は、わが国の国債流通市場が効率的であるという帰無仮説が棄却された。
(担当部分)p1~p15
   共著   Working Paper Series   一橋大学   №3   pp.1-15   1995/11